PAGE 1 000 B000000 10/31/2017 000 C000000 0001319183 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND 001 B000000 811-21727 001 C000000 6307658000 002 A000000 120 E. LIBERTY DRIVE, SUITE 400 002 B000000 WHEATON 002 C000000 IL 002 D010000 60187 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 1 007 C010100 1 007 C020100 First Trust Mortgage Income Fund 007 C030100 N 008 A000001 FIRST TRUST ADVISORS L.P. 008 B000001 A 008 C000001 801-39950 008 D010001 Wheaton 008 D020001 IL 008 D030001 60187 010 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC. 010 B000001 84-1761 010 C010001 WILMINGTON 010 C020001 DE 010 C030001 19809 011 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 011 B000001 8-007221 011 C010001 NEW YORK 011 C020001 NY 011 C030001 10281 012 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC. 012 B000001 84-1761 012 C010001 WILMINGTON 012 C020001 DE 012 C030001 19809 013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP 013 B010001 CHICAGO 013 B020001 IL 013 B030001 60606 013 B040001 4301 PAGE 2 015 A000001 THE BANK OF NEW YORK MELLON 015 B000001 C 015 C010001 NEW YORK 015 C020001 NY 015 C030001 10286 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 151 019 C000000 FIRSTDEFIN 020 A000001 JPMORGAN CHASE & COMPANY 020 B000001 13-4994650 020 C000001 1 021 000000 1 022 A000001 STEPHENS, INC. 022 B000001 20-3456509 022 C000001 5277 022 D000001 0 022 A000002 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP. 022 B000002 13-5659485 022 C000002 4341 022 D000002 0 022 A000003 NATHAN HALE CAPITAL 022 C000003 2626 022 D000003 0 022 A000004 HILLTOP SECURITIES INC 022 C000004 2358 022 D000004 0 022 A000005 MORGAN STANLEY & CO., INC. 022 B000005 36-3145972 022 C000005 981 022 D000005 0 022 A000006 AK CAPITAL LLC 022 C000006 918 022 D000006 0 022 A000007 FCSTONE PARTNERS 022 C000007 627 022 D000007 0 022 A000008 KEYBANK CAPITAL MARKETS, INC. 022 B000008 34-1391952 022 C000008 548 022 D000008 0 022 A000009 WELLS FARGO 022 B000009 41-0449260 022 C000009 524 022 D000009 0 022 A000010 INTL TRADING INC 022 C000010 401 022 D000010 0 023 C000000 20087 023 D000000 0 024 000000 Y PAGE 3 025 A000001 WELLS FARGO 025 B000001 41-0449260 025 C000001 D 025 D000001 5107 025 A000002 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP. 025 B000002 13-5659485 025 C000002 D 025 D000002 1141 025 A000003 MORGAN STANLEY & CO., INC. 025 B000003 36-3145972 025 C000003 D 025 D000003 750 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 PAGE 4 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 0.850 048 B010000 0 048 B020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 Y 055 A000000 N 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N PAGE 5 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 2000 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 33.6 062 O000000 0.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 59.6 062 R000000 0.0 063 B000000 20.5 064 A000000 N 064 B000000 Y 065 000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 Y 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y PAGE 6 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 N 070 M010000 Y 070 M020000 N 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 Y 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 18051 071 B000000 16717 071 C000000 61617 071 D000000 27 072 A000000 12 072 B000000 1547 072 C000000 0 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 554 072 G000000 58 072 H000000 0 072 I000000 37 072 J000000 17 072 K000000 0 072 L000000 38 072 M000000 17 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 51 072 S000000 4 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 42 072 X000000 818 072 Y000000 0 072 Z000000 729 072AA000000 57 072BB000000 0 072CC010000 2259 072CC020000 0 072DD010000 1918 PAGE 7 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.4600 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.3200 074 A000000 4209 074 B000000 0 074 C000000 0 074 D000000 60767 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 0 074 K000000 0 074 L000000 363 074 M000000 4 074 N000000 65343 074 O000000 14 074 P000000 47 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 86 074 S000000 0 074 T000000 65196 074 U010000 4213 074 U020000 0 074 V010000 15.47 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 8 074 Y000000 0 075 B000000 65226 076 000000 14.39 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N PAGE 8 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY 080 C000000 32000 081 A000000 Y 081 B000000 154 082 A000000 Y 082 B000000 50 083 A000000 N 084 A000000 N 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON STOCK 087 A020000 33734E103 087 A030000 FMY 088 A030000 Y 088 B030000 N 088 C030000 N 088 D030000 N SIGNATURE DONALD P. SWADE TITLE TREASURER